第144章 深度求索 (第1/3页)

　　半小时后。

　　茶楼最里面的小包厢。

　　梁文丰在窗边，低头看着楼下那条湿漉漉的石板路。

　　刚才边学章展示的模型，确实漂亮。

　　回测曲线太顺，回撤控制太稳，因子拆分也不像一个人闭门造车能做出来的东西。

　　做量化的人，最怕两种东西。

　　一种是彻底没用，另一种，是看起来太有用。

　　后者往往会更危险。

　　“边先生。”

　　梁文丰转过身，开口第一句就很直接。

　　“你的模型，有没有可能过拟合？”

　　边学章端着茶杯的手顿了一下。

　　徐进也看向他。

　　包厢里的气氛瞬间凝固，陈默也没有替他回答的打算。

　　他对边学章寄予厚望，但没有人生来就是天才。

　　边学章沉默了几秒，然后把电脑重新打开。

　　“有。”

　　梁文丰眼神微动。

　　边学章推了推眼镜，屏幕光照在他有些发白的脸上。

　　“所以我做了三组剔除。”

　　“第一组，剔除极端行情年份。”

　　“第二组，随机打乱部分样本窗口。”

　　“第三组，把流动性差、停牌多、成交冲击大的股票单独拉出来测。”

　　他点开几张图。

　　收益曲线没有之前那么漂亮。

　　甚至有一段明显回撤。

　　边学章指着那段回撤。

　　“这里是模型最难看的地方。”

　　徐进身体往前倾了一点。

　　边学章继续道：“但它没有死。参数调整后，收益下降，波动上升，可逻辑还在。”

　　“如果一个模型只在最好看的样本里赚钱，那叫幻觉。”

　　“它在难看的样本里还能活着，才有资格继续烧钱。”

　　包厢里没人说话。

　　梁文丰盯着屏幕看了很久，随后说道：“在市场挨了不少打吧。”

　　边学

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